Come esperto di Stata, l’autore guida con successo i lettori dagli elementi di base di Stata agli argomenti econometrici fondamentali. Descrive per la prima volta i componenti fondamentali necessari per utilizzare efficacemente Stata. Il libro copre quindi il modello di regressione lineare multipla, i test WALD lineari e non lineari, la stima dei minimi quadrati vincolati, i test del moltiplicatore di LaGrange e il test di ipotesi di modelli non neriti. I capitoli successivi si concentrano sulle conseguenze dei fallimenti delle ipotesi del modello di regressione lineare. Il libro esamina anche le variabili indicatore, gli effetti di interazione, gli strumenti deboli, la sotto identificazione e la stima generalizzata del metodo di momenti. I capitoli finali introducono l’analisi dei dati de.